Analyse der Liquidität und Markttiefe im Arbitragehandel

Bei Arbitrage-Wetten (Arbs) zeigen Scanner oft profitable Situationen an, die sich in der Realität als nicht realisierbar erweisen. Der Grund ist fehlende Marktliquidität oder eine geringe Tiefe. Ein Spieler sieht die Quote, kann aber den gewünschten Betrag zu diesem Preis nicht setzen.

In diesem Artikel werden wir aufschlüsseln, wie man die Liquidität von Buchmachermärkten analysiert, was Tiefe bedeutet, wie man Verzögerungen bei Quotenaktualisierungen berücksichtigt und wie man im Voraus die "Spielbarkeit" einer Arb-Situation bewertet.

Was ist Marktliquidität?

Liquidität in einem Buchmachermarkt bezeichnet den Geldbetrag, der tatsächlich zu den aktuellen Quoten gesetzt werden kann.

Beispiel: Eine Quote von 2,10 ist im Markt verfügbar, aber der Buchmacher ist nur bereit, 50 $ zu diesem Preis anzunehmen. Jeder Teil der Wette, der darüber hinausgeht, wird zu einer Quote von 1,95 platziert. Formal besteht eine Arbitrage-Möglichkeit, aber in der Realität gibt es fast keine Liquidität.

Faktoren, die die Liquidität beeinflussen