Analyse de la liquidité et de la profondeur de marché dans l'arbitrage

Dans les paris d'arbitrage (arbs), les scanners montrent souvent des situations rentables qui s'avèrent en réalité irréalisables. La raison est un manque de liquidité du marché ou une faible profondeur. Un parieur voit la cote, mais il lui est impossible de placer le montant requis à ce prix.

Dans cet article, nous allons détailler comment analyser la liquidité du marché des bookmakers, ce que signifie la profondeur, comment tenir compte des retards de mise à jour des cotes et comment évaluer à l'avance la "jouabilité" d'une situation d'arbitrage.

Qu'est-ce que la liquidité du marché ?

La liquidité sur le marché d'un bookmaker fait référence au montant d'argent qui peut réellement être placé aux cotes actuelles.

Exemple : Une cote de 2,10 est disponible sur le marché, mais le bookmaker n'est prêt à accepter que 50 $ à ce prix. Toute partie de la mise dépassant ce montant sera placée à une cote de 1,95. Formellement, une opportunité d'arbitrage existe, mais en réalité, il n'y a presque pas de liquidité.

Facteurs affectant la liquidité